金融工程：基于Hurst指数的行业趋势与反转策略 2022-06-23 下午8:10 宏观策略 456 来源：广发证券 本文通过跟踪行业 Hurst 指数的变化，来识别市场的趋势强弱，进而灵活地选择更有效的策略进行行业配置。报告更新了策略自2017 年 8 月以来的样本外表现。 策略介绍：本文通过跟踪 Hurst 指数的变化，进行趋势市和震荡市的划分；考虑将趋势策略与反转策略相结合：当 Hurst 指数较高时，基于长短均线穿越情况构造行业趋势策略；当 Hurst 指数较低时，基于布林通道下轨道突破情况构造行业均值回复策略。从而实现趋势反转结合下的轮动策略。 （PDF，1.1M，19页） 分享到：