量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。量化投资从广义上来说，可以分为相对价值交易和在时间序列上的方向交易。传统上，按照方法区分，时间序列上的方向交易又可以分为基于机器学习的和基于规则的。
在基于机器学习方法中，研究人员首先要确定因子组（机器学习领域称之为特征）、一个预测目标（例如下一小时或下一天的价格变化或者夏普比率）、一个机器学习模型和对应因子的参数、预测目标的参数以及机器学习模型的超参数。然后在因子组和预测目标之间建立机器学习模型。在建立模型之后，研究人员需要根据模型产生样本外的预测，并根据预测产生交易信号，进而产生回测结果。如果回测结果较好，则该基于机器学习的交易策略确定，如果回测结果不好，再修改因子组、预测目标、模型、对应的因子参数、预测目标参数和模型参数。
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