金融工程-招商证券-琢璞系列
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20191015-招商证券-“琢璞”系列报告之一：行业动量源于因子动量？.pdf
20191029-招商证券-“琢璞”系列报告之二：高频数据中的知情交易.pdf
20191112-招商证券-“琢璞”系列报告之三：产能过剩与股票收益的关系.pdf
20191126-招商证券-“琢璞”系列报告之四：主动性份额是筛选基金的有效指标吗？.pdf
20191209-招商证券-“琢璞”系列报告之五：波动率管理策略真的有效吗？.pdf
20191224-招商证券-琢璞系列报告之六：ETF规模的上涨会伤害市场么.pdf
20200107-招商证券-琢璞系列报告之七：美国机构投资者持有ETF目的及持有情况.pdf
20200211-招商证券-琢璞系列报告之八：高持仓集中度是否能够提升基金的业绩表现.pdf
20200310-招商证券-“琢璞”系列报告之十：供应链中的收益可预测性，国际性的证据.pdf
20200324-招商证券-“琢璞”系列报告之十一：市场反应过度了吗？.pdf
20200407-招商证券-“琢璞”系列报告之十二：经理人情绪与股票收益的关系.pdf
20200505-招商证券-“琢璞”系列报告之十四：基于新闻和社交媒体的情绪投资信号.pdf
20200519-招商证券-琢璞系列报告之十五：风险规避策略的思考，风险事件前后的观点比较.pdf
20200603-招商证券-琢璞系列报告之十六：杠杆、反向ETF的收益与风险特征.pdf
20200618-招商证券-琢璞系列报告之十七：投资者情绪能够解释权益基金的超额收益.pdf
20200630-招商证券-“琢璞”系列报告之十七：高频数据中的知情交易（二）.pdf
20200729-招商证券-“琢璞”系列报告之二十：复杂的企业盈余漂移越显著？.pdf
20200811-招商证券-“琢璞”系列报告之二十一：股价弹性作为非流动性指标在选股上的应用.pdf
20200826-招商证券-“琢璞”系列报告之二十二：以韩国股票交易市场为例，如何看待涨跌停板幅度变动对股价波动的影响.pdf
20200917-招商证券-“琢璞”系列报告之二十三：基于隐马尔可夫模型的全球资产配置.pdf
20201030-招商证券-琢璞系列报告之二十五：资产配置与因子配置相结合的投资组合构建思路.pdf
20201209-招商证券-“琢璞”系列报告之二十七：跨资产信号与时间序列动量.pdf
20210112-招商证券-“琢璞”系列报告之二十八：股价是否对ESG新闻反应过度？.pdf
20210203-招商证券-“琢璞”系列报告之二十九：拥挤度对另类风险溢价的影响.pdf
20210225-招商证券-“琢璞”系列报告之三十：基于遗传算法的股票分类和组合优化.pdf
20210309-招商证券-“琢璞”系列报告之三十一：基金投资者在投资决策过程中最看重什么？.pdf
20210402-招商证券-琢璞系列报告之三十二：全球配置能否分散风格投资的极端损失风险？.pdf
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